TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Calculatrice de taille de positionnement Forex, Stocks et commerce de matières premières à l'aide de Microsoft Excel Une des erreurs commises par les gens dans le commerce est complètement ignorer le montant du risque de compte commercial. C'est particulièrement le cas avec la taille de lot fixe dans les futures et les options ou autrement quand ils prennent le nombre fixe d'actions par le commerce, c'est-à-dire 100, 200 actions. Prenons un exemple, si nous achetons 100 unités de 5 stock notre valeur totale du commerce sera 1005 500. Si nous achetons 100 unités de 500 stock notre valeur totale du commerce sera 100500 50000. Bénéfices et pertes découlant de lots fixes (100 Unités, dans cet exemple) se traduira par d'énormes fluctuations dans le compte de négociation. Risk Management Trading consiste à préserver le capital d'abord et ensuite l'appréciation du capital. La gestion des risques est la clé de la survie dans le négoce boursier. Une des règles d'or du commerce est de réduire vos pertes courtes, mais laissez vos profits fonctionner. Lorsque nous disons réduire vos pertes à court, cela signifie que nous devrions toujours être conscients du montant maximum de la valeur en dollars que nous sommes prêts à risquer. Cela peut être par exemple 1 du capital commercial total. Trading Plan Venir à la deuxième partie. Lorsque nous prenons les métiers basés sur l'analyse technique, nous les planifions sur la base du soutien et de la résistance que nous observons sur les cartes. Règle de base de la négociation est que nous devrions avoir une entrée, sortie et stop-loss (trading plan) avant d'exécuter notre métier. La différence entre notre entrée et l'arrêt n'est pas fixe, elle change avec chaque transaction selon la structure du graphique. Position Size Par conséquent, nous n'avons aucun contrôle sur les deux paramètres ci-dessus. Les deux sont dans une certaine mesure fixés, basés sur certaines règles, pour garder les pertes globales en échec. La seule chose qui est variable est la taille de la position. En fonction de notre entrée et de l'arrêt, ce sera et devrait changer avec chaque commerce. Avec chaque transaction, nous aurons un nombre d'actions différent à acheter ou à vendre afin que notre risque maximal par métier demeure constant contrairement au cas des lots fixes. Capture d'écran de la calculatrice de dimensionnement de position ci-dessous. Comment utiliser la calculatrice de dimensionnement de position pour le forex en ligne, les stocks et le commerce des matières premières Comme toujours, vous pouvez modifier le reste de cellules grises sera calculé par le fichier excel. Vous devez saisir, la taille de votre compte de négociation (changera avec chaque métier), le pourcentage de risque que vous souhaitez prendre par métier (restera fixe en fonction de votre profil de risque) et votre plan commercial (entrée, stop-loss et niveau de sortie) . Vous obtiendrez le nombre d'actions que vous devriez idéalement commerce avec récompense au ratio de risque (combien de fois la récompense est comparée au risque) et d'autres détails du métier. Ce que vous devez faire est d'expérimenter avec différentes entrées et sorties pour voir comment votre taille de commerce change. Des arrêts plus serrés vous permettront d'échanger plus d'actions d'où votre valeur commerciale totale augmentera. Augmenter le pourcentage de risque du défaut 1 à 2 augmentera également la valeur commerciale totale. J'espère que vous trouverez la position calculatrice de dimensionnement utile dans votre négociation, le commerce et la gestion de l'argent. Bonne chance avec votre trading :-) Comment calculer la taille de position et normaliser la volatilité L'une des plus grandes idées fausses commerçants novices ont, est de penser que les entrées commerciales sont le seul élément à considérer, et le seul facteur qui décidera si le commerce est rentable ou pas. Ils accordent souvent peu d'attention aux stratégies de sortie et encore moins à la gestion de l'argent. Les commerçants prospères se concentrent sur la gestion de l'argent et le contrôle des risques d'abord, tandis que ceux qui échouent consacrent toute leur attention à essayer de trouver l'entrée parfaite. Cet article vous fournira un système de gestion de l'argent solide et éprouvé, qui vous permettra de négocier de manière cohérente, en tenant compte toujours des conditions du marché sous-jacent. Calculer correctement la taille de la position basée sur la volatilité est une compétence clé à avoir si vous voulez réussir dans le commerce. À la fin de l'article theres un lien pour télécharger ce système. L'adaptabilité des cafards et pourquoi vous devriez être comme un Les cafards sont l'une des créatures les plus adaptables sur notre planète, et ils ont été autour depuis 250 millions d'années. La raison pour laquelle ils ont pu survivre dans différents climats et environnements est parce qu'ils ont des modèles de comportement simple qui peut être adapté à différents écosystèmes. Les créatures complexes, d'autre part, ont généralement des comportements rigides, et quand quelque chose de drastique arrive à l'écosystème, ils ne sont pas capables de s'adapter et ils s'éteignent. Capacité d'adaptation à long terme Votre objectif, en tant que commerçant, devrait être de devenir un cafard, si vous voulez réussir à long terme. Règles si rigide comme toujours le commerce de la même quantité d'unités indépendamment de la quantité de capital que vous avez, ou en utilisant une perte d'arrêt fixe de X pips tout le temps ignorant la volatilité du marché répandue ne sont pas corrects. Votre système doit avoir autant de variables que possible, et aussi peu de constantes que possible. C'est la seule façon de s'assurer que vous survivrez à des conditions de marché différentes, tout comme un cafard. Les erreurs typiques de la gestion de l'argent que les commerçants font, en utilisant des règles rigides Trading un montant fixe d'unités quelle que soit la monnaie il est, donc theyll commerce 1 million GBPUSD, 1 million NZDUSD, 1 million EURUSD, pensant qu'ils sont consistants en négociant la même dans divers Monnaies, même si 1 million GBP 2 millions NZD, donc il n'y a pas de cohérence du tout. Trading un montant fixe tout le temps indépendamment de la volatilité, de sorte theyll toujours le commerce 100.000 EURUSD, indépendamment du marché étant calme ou extrêmement sauvage. En utilisant un bénéfice de perte stop stop fixe de 50 pips (par exemple), encore une fois totalement ignorer la volatilité. Par exemple, si le marché a été trop volatile et l'ATR est de 500 pips, votre perte d'arrêt peut être prématurément activé. La négociation d'un montant fixe d'unités même si theyve perdu la plupart de leur capital commercial initial. Encore une fois, une cohérence erronée. Vous devez négocier sur la base du capital que vous avez maintenant, pas le capital que vous avez utilisé. Paires de devises ne partagent pas le même comportement, certains sont très volatiles, comme le NZDJPY, alors que d'autres ne bougent pas beaucoup, comme l'EURGBP. En outre, une paire peut présenter une volatilité extrême une semaine, et être très stable la suivante. En diminuant le montant que vous échangez quand une paire est volatile, et en l'augmentant quand il est calme, et en même temps en changeant vos objectifs stop-lossprofit, il vous permet d'être en synchronisation avec le marché et d'avoir toujours le même risque et Potentiel sur la table. C'est ce qu'est la normalisation de la volatilité, en traitant différemment les conditions du marché et les paires de devises différentes, afin de les rendre tous identiques à la fin. Vous ne direz plus que la devise X est plus risquée que la devise Y, parce que toutes les paires ont essentiellement le même risque une fois que vous normalisez la volatilité. Les composantes de base pour un système de gestion de l'argent solide et adaptable Bien utiliser les variables suivantes: Sens de la direction du métier, peut être soit L (pour long) ou S (court). Répartissez la plus faible propagation de la paire de devises que vous négocierez. Prix au cours duquel votre commande sera déclenchée, en supposant que vous utilisez des commandes conditionnelles (préférées). ATR Average True Range est l'un des principaux ingrédients d'un système de gestion de l'argent. Cet indicateur, disponible sur toutes les plates-formes de négociation, est une mesure de la volatilité des périodes X passées. ATR 10, 14 ou 20 sont couramment utilisés. ATR stop-loss stop-loss en multiples d'ATR. Imaginons que l'ATR typique pour le délai que vous êtes intéressé est de 80 pips, et que youd aiment placer l'arrêt 40 pips du prix d'entrée, puis la valeur de cette variable sera 0,5. Si la paire devient extrêmement volatile et l'ATR passe à 300, alors le stop-loss reflèterait cela et changera à 150 pips (youd également le commerce une quantité plus petite). Si la volatilité tombe à 20, alors la stop-loss ne sera que de 10 pips (et vous échangerez une plus grande quantité pour compenser la faible volatilité). ATR Objectif de profit en multiples de ATR. Semblable à ATR Stop-loss. Le solde du compte est le capital de négociation que vous avez maintenant, pas l'argent que vous avez déposé lorsque vous avez ouvert le compte. Risque par trade en points de pourcentage. Il n'y a pas de valeur correcte à saisir ici, cela dépend de nombreux facteurs tels que le nombre de paires de devises que vous échangez en même temps, leur corrélation, le ratio gagnant de votre système et votre appétit pour le risque. Si vous avez habituellement seulement une position ouverte alors 1 à 5 est acceptable. Devise du compte currencybase. Si, par exemple, vous avez ouvert un compte libellé en euros sur Dukascopy, alors EUR sera la devise du compte. La devise de référence est la première devise cotée d'une paire. Si vous souhaitez négocier USDJPY, la devise de base ici est le dollar américain. Prenant tout en considération la valeur de cette variable serait le prix de EURUSD, ou 1,2850, par exemple. En utilisant le concours de trading comme exemple, lorsque la devise du compte est USD, alors B serait le prix de USDUSD, ce qui est évidemment 1. Si vous vouliez le commerce EURUSD dans un compte libellé en USD, cette variable serait le prix de USDEUR. Vous pouvez diviser 1 par EURUSD pour obtenir la valeur USDEUR. Donc 11,2850 serait 0,7782. Mettez-les ensemble sur une feuille de calcul J'ai créé une calculatrice sur Excel qui vous permettra de calculer facilement et rapidement le dimensionnement de position, d'arrêter la perte et de prendre des ordres de profit, en fonction de la volatilité du marché et du capital disponible. Vous avez juste besoin d'insérer toutes les variables et la calculatrice fait le reste pour vous, vous n'avez pas besoin de taper des formules. Voici comment il ressemble: Les variables montrées ici supposent que le trader veut aller longtemps EURUSD une fois que le prix d'offre atteint 1,2850, l'écart typique est 0,00006 pip, l'ATR est de 80 pips, le stop loss utilise une unité de ATR (80 Pips), le bénéfice cible est fixé à 2,5 unités d'ATR (200 pips), le solde du compte est US100 000, et le commerçant veut risquer 2 (US2,000) sur cette position. Tout cela est configurable pour répondre à vos besoins. Le calculateur indique alors les niveaux d'ordre et le montant qui devrait être échangé: 248,000 EURUSD. Il indique également le montant correspondant dans la devise des comptes, USD. Même si vous pouvez simplement télécharger la feuille de calcul et commencer à l'utiliser de façon juste sans connaître les formules, la plus importante est la formule qui calcule combien vous allez faire du commerce. Ce sont les mathématiques derrière elle: Le processus pour calculer le stop-loss et prendre des ordres de profit est très simple. Vous avez juste besoin de multiplier l'ATR par le multiplicateur choisi, puis ajouter ou soustraire le résultat au prix d'entrée. Les types d'ordres utilisés suivent les recommandations décrites dans mon article d'août, Comment éviter d'être arrêté quand les écarts s'élargissent. La calculatrice peut être téléchargée ICI. Il existe d'autres systèmes pour calculer le dimensionnement de la position, mais la plupart d'entre eux partagent un problème commun: ils ont été développés à l'origine pour le jeu, pas pour le commerce, comme la Formule Kelly. Dans le jeu, vous pouvez calculer avec certitude mathématique les chances de gagner, mais ce n'est pas possible dans le commerce, peu importe comment vous avez testé vos systèmes, donc ces formules ne devraient pas être utilisés pour le commerce. Non seulement ils vous font prendre des risques excessifs, ils ne prennent pas également en considération la volatilité, donc thats pourquoi j'ai créé mes propres formules. La gestion de l'argent n'est pas seulement un facteur important, ou même aussi important que les entrées commerciales, mais il est effectivement le facteur le plus important dans le commerce, ne négligez pas. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser des questions. It039s toujours bon d'avoir un bon MM et les moyens de le calculer. J'ai commencé une stratégie pour JForex de faire ces calculs, mais à ce moment j'ai arrêté le développement en raison d'autres projets. Cela semble être un domaine demandé par certains utilisateurs. Si j'ai le temps je vais finir ce mois et la libération pour tous. Bon article. Grandes pensées. Quotalways le commerce de la même quantité d'unités u mentionné u est une mauvaise chose à faire, et u ont raison, mais il n'est pas conseillé de prendre en compte la volatilité de nos comptes. Donc, si vous suivez un pourcentage ou pip basée technique d'entrée, et u ont par exemple 1000 unité de capital, et u perdre 10 montant de celui-ci, vous allez commencer votre prochain commerce avec moins de montant, ce qui signifie que vous gagnerez moins perdre. Il est minime, et pas tout à fait de moi, mais je pense qu'il est bon d'avoir un peu d'espace pour respirer notre compte. Il n'est pas critiqué, u didn039t en a parlé, il est juste clarifier. Rly grat je ne suis pas d'accord avec cela :) L'article dit que vous devez entrer votre solde actuel compte, pas l'argent que vous avez utilisé pour avoir. Imaginez que vous avez perdu 50 du capital commercial initial. Si vous ne faites pas baisser les montants échangés, au lieu de 2, vous risquez 4 par trade, donc la stratégie a maintenant deux fois le risque, vous devriez commercer plus petit quand vous avez moins de capital et plus grand quand vous avez plus de capital, c'est le seul Façon d'être cohérent et assurez-vous de jamais souffler votre compte. En gardant les mêmes montants, vous êtes le commerce basé sur l'argent imaginaire, de l'argent qui n'existe pas :) jlongo Une des questions que j'ai avec essayer de programmer une stratégie automatisée, c'est qu'il serait inutile pour moi de le faire sans avoir une bonne gestion de l'argent . Le problème est que je ne pense pas que je pourrais le programmer, ainsi attendant impatiemment la libération de votre code de jForex. ) Nice Money Management article pour les débutants. Toutefois, l'obligation d'utiliser ATR pour adapter MM aux conditions de marché sous-jacentes peut ou non être une solution puisque tous les indicateurs comportent généralement des retards dangereux. Il est bien connu que le marché explose souvent après une longue congestion avec une volatilité très faible et vicecersa. À mon avis, il ya aussi la possibilité d'appliquer la semimartingale dans certaines conditions du marché sans avoir à s'en tenir à la classique 2, mais c'est une question beaucoup plus avancée. 1Calculateur de taille de position Le formulaire ne calcule pas la taille de position pour le pétrole, l'or (XAUUSD), l'argent (XAGUSD) et d'autres produits car leurs spécifications contractuelles (à savoir la taille du lot) diffèrent considérablement entre les courtiers. Veuillez utiliser un indicateur MetaTrader pertinent pour évaluer les volumes de position de ces actifs (voir ci-dessous). Calculer le montant que vous pouvez risquer est très important si vous suivez attentivement une stratégie de gestion de l'argent. Je recommande de le faire chaque fois que vous ouvrez manuellement une nouvelle position de Forex. Il faudra une minute de votre temps, mais vous permettra de sauver de perdre de l'argent que vous ne voulez pas perdre. Calcul de la taille de position est également une première étape pour le trading organisé Forex, qui à son tour est une propriété définitive des traders professionnels. Pensez à utiliser des courtiers ayant une taille minimale de micro ou inférieure. Sinon, il vous sera peut-être difficile d'utiliser la valeur calculée dans les ordres de négociation réels. L'importance d'un processus de calcul de taille de position complète est souligné dans de nombreux livres Forex influents. Le dimensionnement d'une position doit être fait en accord avec le réglage des niveaux stop-loss et take-profit. Il sera difficile de perdre tout l'argent du compte si vous contrôlez votre taille de risque et de position chaque fois que vous frappez une affaire sur le marché des changes. Cette calculatrice est également disponible en tant qu'indicateur MetaTrader téléchargeable. Les avantages de la version MetaTrader: Calcul très rapide (une fois mis en place). Interface de glisser-déposer facile à utiliser avec un panneau graphique. Taille de position calculée dans le même logiciel qui est utilisé pour la négociation. Fonctionnera pour vous même lorsque vous êtes hors ligne. Calculez la taille de la position même si EarnForex est temporairement hors ligne. Commerce basé sur votre taille de position calculée en utilisant un script simple. Les inconvénients de la version MetaTrader: nécessite l'installation de MetaTrader (4 ou 5). Nécessite le téléchargement et l'installation de l'indicateur. N'est pas aussi intuitive que cette calculatrice de taille de lot simple. Vous pouvez également trouver notre calculateur de valeur pip utile. Il peut vous aider à trouver la valeur du pip pour les différentes paires de devises et pour les devises de compte non standard. Intéressé par les paris de spread Voir le calculateur de taille de pari si vous devez obtenir le bon montant par point pour votre position de paris propagation.
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